PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGME returned 1.47%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GGME charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GGME и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%22.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between GGME and QQQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between GGME and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и QQQM

Секторы
GGME
QQQM

Технологии

67.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Промышленность

0.2%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

GGME
67.3%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
QQQM
0.2%

Промышленность

GGME
0.2%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

GGME

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

QQQM
6.4%

Энергетика

GGME

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

GGME

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

GGME

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

GGME

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GGME vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.87

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.46

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.78

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.21

-10.45

GGME vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и QQQM

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-35.04%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.96%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-22.70%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-35.04%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-3.91%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-8.19%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

3.25%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.84%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.40%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

17.79%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.54%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.29%

+0.93%

Сравнение комиссий GGME и QQQM

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и QQQM

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and QQQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.21% vs 1.47% for GGME. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.21% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор