Сравнение GGME с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
GGME и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 22.13% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и QQQM
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
GGME vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GGME
QQQM
Сравнение GGME c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.09 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.68 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.02 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.35 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.09 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GGME и QQQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и QQQM
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и QQQM
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -35.04% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.55% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -35.04% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -7.86% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -8.47% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.44% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и QQQM
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.80% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.58% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.79% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.45% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.24% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.26% | +0.79% |