PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GGME и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.24% против 22.36% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GGME and QQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.78

The correlation between GGME and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и QQQ

Секторы
GGME
QQQ

Технологии

67.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Промышленность

0.2%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

GGME
67.3%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
QQQ
0.2%

Промышленность

GGME
0.2%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

GGME

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

QQQ
6.4%

Энергетика

GGME

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

GGME

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

GGME

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

GGME

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GGME vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.85

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.45

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.77

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.21

-10.45

GGME vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и QQQ

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-82.97%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.96%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-22.77%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-35.12%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-35.12%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-3.89%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-32.72%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

3.24%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.55%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

17.91%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.69%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.41%

+0.81%

Сравнение комиссий GGME и QQQ

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и QQQ

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GGME and QQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.36% vs 10.24% for GGME. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.36% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор