Сравнение GGME с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GGME и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 18.99% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и QQQ
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GGME vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GGME
QQQ
Сравнение GGME c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.07 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.66 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.00 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.32 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.07 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGME и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и QQQ
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и QQQ
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -82.97% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.62% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -35.12% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -35.12% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -7.86% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -32.99% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.44% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и QQQ
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.80% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.61% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.82% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.70% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.38% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.25% | +0.80% |