Сравнение GGME с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
GGME и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.33% против 17.98% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и PPA
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
GGME vs. PPA — Ранг доходности на риск
GGME
PPA
Сравнение GGME c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.09 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.80 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.37 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.40 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.09 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GGME и PPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и PPA
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и PPA
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -57.37% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -13.71% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -18.37% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -43.92% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -8.56% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -9.19% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.45% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и PPA
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.57% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.14% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 21.75% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 18.22% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.48% | +2.57% |