PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGME returned 24.10%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности GGME и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

GGME

1 день
-0.40%
1 месяц
10.95%
С начала года
6.93%
6 месяцев
4.65%
1 год
11.93%
3 года*
24.10%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.36%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		6.93%16.39%32.67%23.76%-36.43%-6.12%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between GGME and KROP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between GGME and KROP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGME и KROP

Секторы
GGME
KROP

Технологии

56.5%

-

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.3%

Промышленность

0.4%
39.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
KROP

-

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
KROP
0.3%

Промышленность

GGME
0.4%
KROP
39.7%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

GGME

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

KROP
26.3%

Энергетика

GGME

-

KROP

-

Здравоохранение

GGME

-

KROP
0.3%

Недвижимость

GGME

-

KROP

-

Коммунальные услуги

GGME

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с TIMEGGME с SPYGGME с FDIS
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

GGME vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.14

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

2.58

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.57

+0.91

Просадки

Сравнение просадок GGME и KROP

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-61.96%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.29%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-28.70%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-48.93%

+45.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-44.50%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

4.99%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и KROP

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.69%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.98%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.04%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

22.27%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.27%

+0.87%

Сравнение комиссий GGME и KROP

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и KROP

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and KROP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (5.18%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, GGME leads with 24.10% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGME has performed better with a 24.10% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.12% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор