Сравнение GGME с GXPT
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности GGME и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
GGME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.24%
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -2.63% | -2.60% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between GGME and GXPT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. GXPT — Ранг доходности на риск
GGME
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGME c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и GXPT
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -18.74% | -50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -9.72% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -5.08% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 22.84% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 22.84% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 22.84% | +0.38% |
Сравнение комиссий GGME и GXPT
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и GXPT
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and GXPT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.02% for GGME.
GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для GGME и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор