Сравнение GGLS с SKRE
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -50.56% vs -46.37% for SKRE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.91% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between GGLS and SKRE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
GGLS
SKRE
Сравнение GGLS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.61 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SKRE
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -79.33% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -51.44% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -79.33% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -48.53% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 28.81% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SKRE
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.56% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 32.58% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 46.09% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 55.12% | -23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 55.12% | -23.75% |
Сравнение комиссий GGLS и SKRE
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SKRE
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SKRE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -50.56% for GGLS. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.40% for SKRE.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор