PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и CARD


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-13.50%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
27.01%-60.21%-58.19%-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-10.04%
1 месяц
20.30%
С начала года
27.01%
6 месяцев
23.34%
1 год
-54.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий GGLS и CARD

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Доходность на риск

GGLS vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.66

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.70

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.91

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.72

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.85

-0.32

GGLS vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между GGLS и CARD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и CARD

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и CARD

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-93.51%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-77.41%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-90.46%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-66.62%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

65.55%

-24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и CARD

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

25.18%

-15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

52.70%

-32.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

82.47%

-51.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

80.97%

-49.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

80.97%

-49.96%