Сравнение GGLS с MSFY
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GGLS is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, GGLS returned -52.97% vs -20.12% for MSFY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -20.24%.
GGLS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -17.60%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -32.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.60% | -42.64% | -26.50% | -7.03% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between GGLS and MSFY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.40 |
Over the past year, the inverse relationship between GGLS and MSFY has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. MSFY — Ранг доходности на риск
GGLS
MSFY
Сравнение GGLS c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.89 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.10 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSFY
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -35.65% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -35.65% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -26.31% | -53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -8.12% | -39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 18.27% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSFY
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.15%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 12.00% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 27.59% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 29.28% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 23.17% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 23.17% | +8.13% |
Сравнение комиссий GGLS и MSFY
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSFY
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MSFY в 26.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.10% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and MSFY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to GGLS (10.15%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFY's -35.65%.
On 1-year performance, MSFY leads with -20.12% vs -52.97% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -20.12% return vs -52.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 3.10% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.00% for MSFY.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор