PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у MSFY с доходностью -8.29%.


GGLS

1 день
4.09%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-11.73%
С начала года
-16.94%
1 год
-49.24%
3 года*
-31.34%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-29.08%

MSFY

1 день
-0.79%
1 месяц
19.63%
6 месяцев
8.85%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.92M$24.32M$59.82M
$326.49K$257.72K$274.25K

Сравнение доходности по годам GGLS и MSFY


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-16.94%-42.64%-26.50%-7.03%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-8.29%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between GGLS and MSFY is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between GGLS and MSFY has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

GGLS vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGLS c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.34

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.63

-0.67

GGLS vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа MSFY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и MSFY

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-35.65%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.99%

-35.65%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.60%

-15.27%

-64.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.21%

-8.45%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.15%

19.18%

+18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и MSFY

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеют волатильность 14.47% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

14.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

27.15%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

32.47%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

24.56%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

24.56%

+7.24%

Сравнение комиссий GGLS и MSFY

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и MSFY

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MSFY в 22.83%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.07%4.87%4.31%5.80%0.20%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
22.83%18.56%14.35%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and MSFY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (14.47%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFY's -35.65%.

On 1-year performance, MSFY leads with -12.08% vs -49.24% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -12.08% return vs -49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

MSFY has the higher dividend yield at 22.83%, compared with 3.07% for GGLS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.00% for MSFY.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор