PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -25.63%.


GGLS

1 день
0.73%
1 месяц
9.96%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-54.25%
3 года*
-31.05%
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и MSFY


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.68%-42.64%-26.50%-7.03%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between GGLS and MSFY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between GGLS and MSFY has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

GGLS vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.39

+0.11

GGLS vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.84, что ниже коэффициента Шарпа MSFY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и MSFY

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-34.21%

-47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-34.21%

-25.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-31.29%

-47.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.25%

-7.59%

-39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

16.62%

+26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и MSFY

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.55%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

12.22%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

25.76%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

27.53%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

22.54%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

22.54%

+8.78%

Сравнение комиссий GGLS и MSFY

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и MSFY

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности MSFY в 28.13%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
5.36%4.87%4.31%5.80%0.20%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and MSFY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (12.22%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFY's -34.21%.

On 1-year performance, MSFY leads with -23.06% vs -54.25% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -23.06% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 5.36% for GGLS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.00% for MSFY.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор