Сравнение GGLS с MSFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).
GGLS и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -6.25% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.14% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.14%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и MSFY
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.
Доходность на риск
GGLS vs. MSFY — Ранг доходности на риск
GGLS
MSFY
Сравнение GGLS c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.25 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.17 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.22 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.63 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.25 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.08 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и MSFY составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSFY
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MSFY в 28.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSFY
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -34.21% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -34.21% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -31.76% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -5.99% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 11.69% | +29.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSFY
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.32% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 20.94% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 25.82% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 20.94% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 20.94% | +10.07% |