PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и MSFY


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-6.25%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-26.14%14.11%10.88%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.14%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Сравнение комиссий GGLS и MSFY

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.


Доходность на риск

GGLS vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.25

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.17

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.97

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.22

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.63

-0.54

GGLS vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа MSFY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.25

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.08

-0.76

Корреляция

Корреляция между GGLS и MSFY составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и MSFY

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MSFY в 28.28%


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.28%18.56%14.35%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и MSFY

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFY.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-34.21%

-43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-34.21%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-31.76%

-41.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-5.99%

-39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

11.69%

+29.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и MSFY

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.32%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

20.94%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

25.82%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

20.94%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

20.94%

+10.07%