Сравнение GGLS с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
GGLS и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -17.69% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.76% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.76%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 12.66%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -38.76%
- 6 месяцев
- -46.96%
- 1 год
- 94.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и PTIR
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
GGLS vs. PTIR — Ранг доходности на риск
GGLS
PTIR
Сравнение GGLS c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | 0.82 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.71 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.23 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.33 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.91 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 0.82 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 2.65 | -3.50 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и PTIR составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и PTIR
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PTIR в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.49% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и PTIR
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -69.10% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -66.10% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -57.79% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -23.58% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 30.14% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и PTIR
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 29.23% | -19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 76.19% | -56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 115.15% | -84.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 131.12% | -100.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 131.12% | -100.11% |