PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и PTIR


2026 (YTD)20252024
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-17.69%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.76%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.76%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
12.66%
1 месяц
10.24%
С начала года
-38.76%
6 месяцев
-46.96%
1 год
94.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Сравнение комиссий GGLS и PTIR

GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.


Доходность на риск

GGLS vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

0.82

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.71

-4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.33

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

2.91

-4.08

GGLS vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

0.82

-2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

2.65

-3.50

Корреляция

Корреляция между GGLS и PTIR составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и PTIR

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PTIR в 9.49%


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
9.49%5.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и PTIR

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PTIR.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-69.10%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-66.10%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-57.79%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-23.58%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

30.14%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и PTIR

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

29.23%

-19.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

76.19%

-56.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

115.15%

-84.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

131.12%

-100.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

131.12%

-100.11%