PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -64.50%.


GGLS

1 день
0.73%
1 месяц
9.96%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-54.25%
3 года*
-31.05%
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.43%
С начала года
-64.50%
6 месяцев
-70.36%
1 год
-52.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и PTIR


2026 (YTD)20252024
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.68%-42.64%-17.29%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-64.50%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between GGLS and PTIR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

GGLS vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.69

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.22

-0.05

GGLS vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.84, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и PTIR

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки PTIR в -75.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-75.53%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-75.53%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-75.53%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.25%

-28.60%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

42.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и PTIR

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 37.93%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

37.93%

-28.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

77.76%

-55.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

102.66%

-73.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

128.79%

-97.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

128.79%

-97.47%

Сравнение комиссий GGLS и PTIR

GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и PTIR

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PTIR в 16.37%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
5.36%4.87%4.31%5.80%0.20%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
16.37%5.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and PTIR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (37.93%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs PTIR's -75.53%.

On 1-year performance, PTIR leads with -52.03% vs -54.25% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -52.03% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 5.36% for GGLS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.15% for PTIR.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор