Сравнение GGLS с PTIR
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -52.97% vs -43.88% for PTIR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -54.43%.
GGLS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -17.60%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -32.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -54.33%
- С начала года
- -54.43%
- 1 год
- -43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.60% | -42.64% | -17.29% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -54.43% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between GGLS and PTIR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. PTIR — Ранг доходности на риск
GGLS
PTIR
Сравнение GGLS c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.99 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.55 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.96 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и PTIR
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -79.40% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -79.40% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -68.60% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -30.01% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 45.97% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и PTIR
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.15%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 33.06% | -22.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 79.64% | -56.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 102.54% | -72.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 128.10% | -96.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 128.10% | -96.80% |
Сравнение комиссий GGLS и PTIR
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и PTIR
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PTIR в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.10% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.75% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and PTIR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (33.06%) compared to GGLS (10.15%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, PTIR leads with -43.88% vs -52.97% for GGLS. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -43.88% return vs -52.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PTIR has the higher dividend yield at 12.75%, compared with 3.10% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.04% for PTIR.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор