Сравнение GGLS с PLTU
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs -21.46% for PLTU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -46.71%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | 3.11% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
Correlation
The correlation between GGLS and PLTU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between GGLS and PLTU shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. PLTU — Ранг доходности на риск
GGLS
PLTU
Сравнение GGLS c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.32 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.54 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | -0.21 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.40 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и PLTU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -69.14% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -68.10% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -62.95% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -31.90% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 39.45% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и PLTU
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 36.67% | -28.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 77.36% | -56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 103.08% | -73.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 127.24% | -95.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 127.24% | -95.97% |
Сравнение комиссий GGLS и PLTU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и PLTU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and PLTU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, PLTU leads with -21.46% vs -55.43% for GGLS. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -21.46% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 4.93% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while PLTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.97% for PLTU.
PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор