Сравнение GGLS с PLTU
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, GGLS returned -54.25% vs -52.46% for PLTU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -65.11%.
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -65.11%
- 6 месяцев
- -70.86%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -42.64% | -2.45% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -65.11% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between GGLS and PLTU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between GGLS and PLTU shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. PLTU — Ранг доходности на риск
GGLS
PLTU
Сравнение GGLS c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.97 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.69 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.24 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и PLTU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки PLTU в -75.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -75.74% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -75.74% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -75.74% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.25% | -33.07% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 42.43% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и PLTU
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.55%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 38.01% | -28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 77.85% | -55.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 102.74% | -73.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 126.48% | -95.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 126.48% | -95.16% |
Сравнение комиссий GGLS и PLTU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и PLTU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PLTU в 68.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.36% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 68.15% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and PLTU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.01%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs PLTU's -75.74%.
On 1-year performance, PLTU leads with -52.46% vs -54.25% for GGLS. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -52.46% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 5.36% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while PLTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.97% for PLTU.
PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор