Сравнение GGLS с GOOG
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 3 years, GGLS returned -31.34%/yr vs 41.39%/yr for GOOG. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.91%.
GGLS
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -16.94%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- -31.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.08%
GOOG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 24.97%
- Всё время*
- 22.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.92M | $24.32M | $59.82M | |
GOOG Alphabet Inc | $8.74B | $7.22B | $8.11B |
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -16.94% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
GOOG Alphabet Inc | 14.91% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -17.45% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOG is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between GGLS and GOOG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOG
Сравнение GGLS c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.11 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.39 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOG
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -44.60% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.99% | -20.75% | -32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -29.35% | -42.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -9.70% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -8.93% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 7.48% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOG
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 14.47% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 14.25% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 25.23% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 32.06% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 31.93% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 29.41% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOG
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.07% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (14.47%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор