PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLS с GOOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 3 years, GGLS returned -31.05%/yr vs 41.58%/yr for GOOG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GGLS и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 10.43%.

GGLS

1 день
0.73%
1 месяц
9.96%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-54.25%
3 года*
-31.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOG

1 день
-0.77%
1 месяц
-8.72%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.77%
1 год
109.06%
3 года*
41.58%
5 лет*
22.36%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и GOOG

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-11.68%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
GOOG
Alphabet Inc		10.43%65.42%35.62%58.83%-17.45%

Correlation

The correlation between GGLS and GOOG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.99

The correlation between GGLS and GOOG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с SMSTGGLS с GOOGLGGLS с MSFYGGLS с CARDGGLS с HDGE
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GGLS vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLSGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.84
3.77

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.94
5.01

-7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.61

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.29

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

18.13

-19.41

GGLS vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.84, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и GOOG

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLSGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-44.60%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-20.75%

-39.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-29.35%

-43.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-13.22%

-65.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.25%

-8.89%

-38.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

6.04%

+37.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и GOOG

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 9.55% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLSGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

21.01%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

29.12%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

31.31%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

29.07%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и GOOG

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности GOOG в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		5.36%4.87%4.31%5.80%0.20%
GOOG
Alphabet Inc		0.25%0.26%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLS and GOOG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (9.65%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор