PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLS с GOOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG).

GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLS и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и GOOG

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		8.33%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
GOOG
Alphabet Inc		-8.52%65.42%35.62%58.83%-19.69%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -8.52%.

GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOG

1 день
5.02%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
17.94%
1 год
84.25%
3 года*
40.63%
5 лет*
22.03%
10 лет*
22.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Alphabet Inc

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGLGGLS с MSFYGGLS с NVDG.FGGLS с QQQDGGLS с HDGE
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

GGLS vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLSGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

2.82

-4.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

3.77

-6.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.07

-4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

15.83

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLS vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLSGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.82

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.75

-1.60

Корреляция

Корреляция между GGLS и GOOG составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и GOOG

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GOOG в 0.29%

TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и GOOG

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLSGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-44.60%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-20.75%

-38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-16.77%

-56.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-8.96%

-36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

5.33%

+36.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и GOOG

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLSGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.69%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

19.30%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

30.09%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

30.71%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

28.73%

+2.28%