PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.69% соответственно.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий GGHCX и VADAX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

GGHCX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.13

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.91

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

4.10

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между GGHCX и VADAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и VADAX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и VADAX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-60.27%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.61%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-21.74%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-39.32%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-6.01%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.13%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.80%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и VADAX

Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.47%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.87%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.25%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.30%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.54%

-1.03%