Сравнение GGHCX с SWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и SWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SWHFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям SWHFX по среднегодовой доходности: 7.04% против 7.78% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и SWHFX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.
Доходность на риск
GGHCX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
GGHCX
SWHFX
Сравнение GGHCX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.10 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.01 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и SWHFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и SWHFX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и SWHFX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и SWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -43.10% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.25% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -19.35% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -27.28% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -10.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.15% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.66% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и SWHFX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.00% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.23% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 18.26% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.49% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.93% | +1.58% |