Сравнение GGB с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GGB и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGB и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 3.27% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 7.60% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
GGB
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 14.55%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. GDE — Ранг доходности на риск
GGB
GDE
Сравнение GGB c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.95 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.77 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.77 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.95 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GGB и GDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и GDE
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 3.02% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и GDE
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -32.01% | -64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -22.66% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -16.07% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -7.75% | -44.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 5.84% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и GDE
Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.76% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 12.02% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 25.26% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 32.25% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 26.19% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 26.19% | +22.14% |