PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGB с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGB и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GGB
Gerdau S.A.
3.27%32.78%-25.80%-1.92%7.60%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


GGB

1 день
4.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.27%
6 месяцев
22.72%
1 год
34.43%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
14.55%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gerdau S.A.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GGB vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.47

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.77

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.77

-6.66

GGB vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.13

-0.85

Корреляция

Корреляция между GGB и GDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и GDE

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.
3.02%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGB и GDE

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-32.01%

-64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-22.66%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-16.07%

-50.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-7.75%

-44.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.84%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и GDE

Gerdau S.A. (GGB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.76% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

12.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

25.26%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

32.25%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

26.19%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

26.19%

+22.14%