Сравнение GFSIX с VFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и VFAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	-11.11%	14.90%	30.46%	14.07%	-12.26%	36.27%	-2.15%	31.63%	-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

VFAIX

1 день: 1.06%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.11%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 0.51%

3 года*: 17.09%

5 лет*: 9.31%

10 лет*: 12.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с VFAIX:

VFAIX с FXAIX VFAIX с SWPPX VFAIX с VFFSX VFAIX с VOO VFAIX с DAGVX VFAIX с VRTPX VFAIX с VTI

Сравнение комиссий GFSIX и VFAIX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

VFAIX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	VFAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.08	+1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.25	+1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.04	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	-0.02	+1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	-0.07	+6.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	VFAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.08	+1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.48	+0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.22	+0.41

Корреляция

Корреляция между GFSIX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и VFAIX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VFAIX в 1.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	1.64%	1.56%	1.75%	2.08%	2.31%	2.62%	2.21%	2.17%	2.30%	1.54%	1.64%	2.00%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и VFAIX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	VFAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-78.64%	+32.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-14.72%	+2.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-25.71%	-2.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-13.82%	+4.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-18.69%	+10.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.86%	-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и VFAIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	VFAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.20%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	11.53%	-3.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	19.86%	-4.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	19.40%	-2.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	22.62%	-0.71%

Сравнение GFSIX с VFAIX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и VFAIX

Сравнение доходности по годам GFSIX и VFAIX

Доходность по периодам

GFSIX

VFAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и VFAIX

Доходность на риск

GFSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

GFSIX

VFAIX

Сравнение GFSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и VFAIX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и VFAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и VFAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)