Сравнение GFSIX с SFPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и SFPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-16.25%

Доходность по периодам

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.78%

1 год: 7.00%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.56%

10 лет*: 9.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с FSPCX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий GFSIX и SFPAX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	SFPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.49	+1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.76	+1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.14	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	0.55	+1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	2.39	+4.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	SFPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.49	+1.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.40	+0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.14	+0.50

Корреляция

Корреляция между GFSIX и SFPAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и SFPAX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и SFPAX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	SFPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-71.98%	+25.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.17%	+1.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-27.51%	-0.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-2.65%	-6.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-21.06%	+13.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	3.15%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и SFPAX

Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	SFPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	0.00%	+3.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	6.73%	+1.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	17.62%	-2.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	19.06%	-1.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	22.67%	-0.76%

Сравнение GFSIX с SFPAX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и SFPAX

Сравнение доходности по годам GFSIX и SFPAX

Доходность по периодам

GFSIX

SFPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и SFPAX

Доходность на риск

GFSIX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

GFSIX

SFPAX

Сравнение GFSIX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и SFPAX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и SFPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и SFPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)