Сравнение GFSIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | -3.88% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%.
GFSIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSIX и NASDX
GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
GFSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
GFSIX
NASDX
Сравнение GFSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.88 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.31 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.01 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.88 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GFSIX и NASDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSIX и NASDX
Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.93% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GFSIX и NASDX
Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -83.16% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.70% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -35.33% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -11.90% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -34.59% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.32% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSIX и NASDX
Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.38% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 12.45% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 22.55% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.03% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.61% | -0.70% |