Сравнение GFS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности GFS и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 27.38% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.57% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 0.89% |
Фундаментальные показатели
GFS:
$24.95B
STM:
$30.75B
GFS:
$1.58
STM:
$0.28
GFS:
28.10
STM:
123.52
GFS:
3.66
STM:
2.63
GFS:
2.09
STM:
1.72
GFS:
$6.79B
STM:
$11.84B
GFS:
$1.71B
STM:
$4.01B
GFS:
$2.18B
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 27.38%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.57%.
GFS
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STM
- 1 день
- 10.31%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 33.57%
- 6 месяцев
- 23.02%
- 1 год
- 59.31%
- 3 года*
- -12.68%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. STM — Ранг доходности на риск
GFS
STM
Сравнение GFS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.60 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.20 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GFS и STM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и STM
GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок GFS и STM
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -94.40% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -36.35% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -34.41% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -55.49% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 16.08% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и STM
Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 16.70%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 18.64% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.26% | 35.35% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 55.35% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.86% | 43.15% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 43.64% | +6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и STM
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.00M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.