PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFS с STM

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или STM.

Корреляция

Корреляция между GFS и STM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.76%
-52.18%
GFS
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.54

STM:

-0.80

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.60

STM:

-1.08

Коэф-т Омега

GFS:

0.93

STM:

0.86

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.45

STM:

-0.63

Коэф-т Мартина

GFS:

-1.01

STM:

-1.11

Индекс Язвы

GFS:

27.36%

STM:

37.58%

Дневная вол-ть

GFS:

51.33%

STM:

51.95%

Макс. просадка

GFS:

-61.53%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

GFS:

-55.78%

STM:

-57.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$20.13B

STM:

$20.94B

EPS

GFS:

-$0.48

STM:

$1.18

Коэффициент PEG

GFS:

0.86

STM:

2.46

Коэффициент P/S

GFS:

2.98

STM:

1.69

Коэффициент P/B

GFS:

1.87

STM:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$5.20B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.26B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$842.00M

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -9.36%.

GFS

С начала года

-18.64%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-29.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STM

С начала года

-9.36%

1 месяц

21.96%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-43.34%

5 лет

-1.46%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг риск-скорректированной доходности GFS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
-0.80
GFS
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и STM

GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.60%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок GFS и STM

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.78%
-57.72%
GFS
STM

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и STM

Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 22.88%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.88%
27.96%
GFS
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
1.83B
2.52B
(GFS) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFS и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GLOBALFOUNDRIES Inc. и STMicroelectronics N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
24.5%
33.4%
(GFS) Валовая рентабельность
(STM) Валовая рентабельность
GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 449.00M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в -701.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности -38.3%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в -730.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности -39.9%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.