PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFS с STM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или STM.

Корреляция

Корреляция между GFS и STM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GFS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.06%
-56.46%
GFS
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.64

STM:

-0.96

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.81

STM:

-1.45

Коэф-т Омега

GFS:

0.91

STM:

0.82

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.53

STM:

-0.74

Коэф-т Мартина

GFS:

-1.27

STM:

-1.38

Индекс Язвы

GFS:

25.53%

STM:

35.68%

Дневная вол-ть

GFS:

50.69%

STM:

51.50%

Макс. просадка

GFS:

-61.53%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

GFS:

-57.71%

STM:

-61.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$18.46B

STM:

$18.34B

EPS

GFS:

-$0.48

STM:

$1.66

Коэффициент PEG

GFS:

0.73

STM:

1.75

Коэффициент P/S

GFS:

2.73

STM:

1.38

Коэффициент P/B

GFS:

1.71

STM:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$5.20B

STM:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.26B

STM:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$842.00M

STM:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -17.48%.

GFS

С начала года

-22.21%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STM

С начала года

-17.48%

1 месяц

-17.11%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-48.84%

5 лет

-1.11%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг риск-скорректированной доходности GFS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFS: -0.64
STM: -0.96
Коэффициент Сортино GFS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFS: -0.81
STM: -1.45
Коэффициент Омега GFS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFS: 0.91
STM: 0.82
Коэффициент Кальмара GFS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GFS: -0.53
STM: -0.74
Коэффициент Мартина GFS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFS: -1.27
STM: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.96
GFS
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и STM

GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.75%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок GFS и STM

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.71%
-61.51%
GFS
STM

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и STM

Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 24.35%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 29.88%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
29.88%
GFS
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab