PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, GFS returned 14.36%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GFS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 142.55%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

GFS

1 день
-1.50%
1 месяц
14.40%
С начала года
142.55%
6 месяцев
125.39%
1 год
124.61%
3 года*
14.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		142.55%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%16.11%

Correlation

The correlation between GFS and SOXQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between GFS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с TSMGFS с COSTGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с STM
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

GFS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
5.11

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.02

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

11.08

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

42.47

-32.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

5.11

-2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.96

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GFS и SOXQ

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.53%

-46.01%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-15.59%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.40%

-39.36%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.15%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.63%

-12.95%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

4.06%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и SOXQ

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

13.55%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.13%

26.81%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

33.80%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

36.38%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.93%

36.38%

+14.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и SOXQ

GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GFS and SOXQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFS has higher volatility (23.32%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор