Сравнение GFS с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFS с AMZN

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GFS и AMZN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GFS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFS

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.64

AMZN:

-0.11

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.81

AMZN:

0.08

Коэф-т Омега

GFS:

0.91

AMZN:

1.01

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.53

AMZN:

-0.12

Коэф-т Мартина

GFS:

-1.27

AMZN:

-0.36

Индекс Язвы

GFS:

25.53%

AMZN:

9.71%

Дневная вол-ть

GFS:

50.69%

AMZN:

33.09%

Макс. просадка

GFS:

-61.53%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GFS:

-57.71%

AMZN:

-25.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$18.46B

AMZN:

$1.91T

EPS

GFS:

-$0.48

AMZN:

$5.54

Коэффициент PEG

GFS:

0.73

AMZN:

1.35

Коэффициент P/S

GFS:

2.73

AMZN:

2.99

Коэффициент P/B

GFS:

1.71

AMZN:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$5.20B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.26B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$842.00M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -18.14%.

GFS

С начала года

-22.21%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.14%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-2.19%

5 лет

8.35%

10 лет

25.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GFS: -0.64

AMZN: -0.11

Коэффициент Сортино

GFS: -0.81

AMZN: 0.08

Коэффициент Омега

GFS: 0.91

AMZN: 1.01

Коэффициент Кальмара

GFS: -0.53

AMZN: -0.12

Коэффициент Мартина

GFS: -1.27

AMZN: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFS

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и AMZN

Ни GFS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFS и AMZN

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFS

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и AMZN

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFS

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFS с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFS и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и AMZN

GFS

AMZN

Сравнение GFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и AMZN

Просадки

Сравнение просадок GFS и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество