Сравнение GFS с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFS с AMZN

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GFS и AMZN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFS

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.52

AMZN:

1.88

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.55

AMZN:

2.52

Коэф-т Омега

GFS:

0.94

AMZN:

1.32

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.41

AMZN:

2.64

Коэф-т Мартина

GFS:

-0.98

AMZN:

8.81

Индекс Язвы

GFS:

22.68%

AMZN:

6.01%

Дневная вол-ть

GFS:

43.18%

AMZN:

28.09%

Макс. просадка

GFS:

-54.38%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GFS:

-44.84%

AMZN:

-4.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$23.71B

AMZN:

$2.31T

EPS

GFS:

$1.32

AMZN:

$4.67

Цена/прибыль

GFS:

32.51

AMZN:

46.98

PEG коэффициент

GFS:

1.67

AMZN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$4.92B

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.20B

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$1.69B

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 1.24%.

GFS

С начала года

1.47%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-18.77%

1 год

-25.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

1.24%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

11.42%

1 год

48.97%

5 лет

18.56%

10 лет

31.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFS

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFS

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и AMZN

Ни GFS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFS и AMZN

Максимальная просадка GFS за все время составила -54.38%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFS

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и AMZN

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 8.49% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFS

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFS с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFS и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и AMZN

GFS

AMZN

Сравнение GFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и AMZN

Просадки

Сравнение просадок GFS и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество