Сравнение GFL с T
GFL (GFL Environmental Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 7.38%/yr for T. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GFL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -18.45% |
Correlation
The correlation between GFL and T is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between GFL and T shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
CA$0.57
T:
$3.04
GFL:
88.98
T:
7.74
GFL:
2.76
T:
1.35
GFL:
CA$6.70B
T:
$125.65B
GFL:
CA$1.38B
T:
$105.41B
GFL:
CA$2.14B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. T — Ранг доходности на риск
GFL
T
Сравнение GFL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.22 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и T
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -64.15% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -21.87% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -21.87% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -32.01% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -18.12% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -15.72% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 10.64% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и T
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.80% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 22.13% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.01% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 23.73% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и T
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFL and T have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор