PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFL с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GFL returned 3.24%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

GFL

1 день
3.44%
1 месяц
4.28%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-25.42%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-13.21%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.01%

Correlation

The correlation between GFL and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.33

The correlation between GFL and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GFL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.81

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.41

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.71

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.01

-11.55

GFL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и QQQ

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-82.97%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-11.96%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-22.77%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-35.12%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

-4.66%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-32.72%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

3.23%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и QQQ

GFL Environmental Inc. (GFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.43% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.17%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

14.54%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

17.95%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

22.69%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

22.41%

+10.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и QQQ

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFL
GFL Environmental Inc.		0.17%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GFL and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (9.43%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор