PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFL с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GFL returned 4.71%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

GFL

1 день
1.82%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
-7.16%
С начала года
-7.62%
1 год
-16.23%
3 года*
1.94%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-7.62%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.01%

Correlation

The correlation between GFL and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.32

The correlation between GFL and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GFL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.47

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.00

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.29

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

8.13

-9.06

GFL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и QQQ

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-82.97%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-11.96%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-22.77%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-35.12%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

-5.29%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-32.66%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

3.36%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и QQQ

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

7.53%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

15.52%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

18.69%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

22.81%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

22.44%

+10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и QQQ

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFL
GFL Environmental Inc.		0.16%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GFL and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (10.92%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор