Сравнение GFL с GOOG
GFL (GFL Environmental Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 23.51%/yr for GOOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам GFL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 26.12% |
Correlation
The correlation between GFL and GOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between GFL and GOOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
GOOG:
$4.38T
GFL:
CA$0.57
GOOG:
$13.11
GFL:
88.98
GOOG:
27.31
GFL:
2.76
GOOG:
10.35
GFL:
2.47
GOOG:
9.16
GFL:
CA$6.70B
GOOG:
$422.57B
GFL:
CA$1.38B
GOOG:
$255.12B
GFL:
CA$2.14B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GFL
GOOG
Сравнение GFL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.59 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.99 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 17.56 | -19.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и GOOG
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -44.60% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -20.75% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -29.35% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -44.60% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -10.19% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -8.89% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 5.88% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и GOOG
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.29% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 20.47% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 28.75% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 31.15% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 29.02% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и GOOG
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и GOOG
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and GOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор