Сравнение GFL с ENB
GFL (GFL Environmental Inc.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 14.42%/yr for ENB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам GFL и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -11.32% |
Correlation
The correlation between GFL and ENB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GFL:
CA$0.57
ENB:
$4.92
GFL:
88.98
ENB:
11.48
GFL:
2.76
ENB:
1.34
GFL:
CA$6.70B
ENB:
$69.05B
GFL:
CA$1.38B
ENB:
$15.35B
GFL:
CA$2.14B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. ENB — Ранг доходности на риск
GFL
ENB
Сравнение GFL c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.03 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 7.64 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и ENB
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -46.35% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -9.10% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -15.29% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -28.32% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -2.65% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -10.83% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 3.64% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и ENB
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.99% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 12.96% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 16.21% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 18.65% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.33% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и ENB
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и ENB
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and ENB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор