Сравнение GFI с NRG
GFI (Gold Fields Limited) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFI имеют среднегодовую доходность 27.45%, а акции NRG немного отстают с 26.90%.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам GFI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between GFI and NRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between GFI and NRG shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
NRG:
$26.10B
GFI:
$5.39
NRG:
$1.21
GFI:
6.78
NRG:
103.60
GFI:
0.11
NRG:
1.56
GFI:
2.34
NRG:
0.76
GFI:
3.87
NRG:
6.18
GFI:
$13.98B
NRG:
$32.38B
GFI:
$7.34B
NRG:
$4.69B
GFI:
$8.04B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. NRG — Ранг доходности на риск
GFI
NRG
Сравнение GFI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.47 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.16 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и NRG
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -79.41% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -34.24% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -34.24% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -34.24% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -48.76% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -31.61% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -27.99% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 13.73% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и NRG
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 15.26% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 35.10% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 44.88% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 40.03% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 39.16% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и NRG
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и NRG
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and NRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs NRG's -79.41%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор