PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с BE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

GFI (Gold Fields Limited) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GFI returned 34.54%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.

GFI

1 день
0.81%
1 месяц
-15.73%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.65%
1 год
47.59%
3 года*
38.88%
5 лет*
34.54%
10 лет*
23.74%

BE

1 день
10.07%
1 месяц
6.21%
С начала года
248.37%
6 месяцев
246.89%
1 год
1,165.47%
3 года*
164.54%
5 лет*
62.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFI
Gold Fields Limited		-20.82%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-2.70%
BE
Bloom Energy Corporation		248.37%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%

Correlation

The correlation between GFI and BE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.13

The correlation between GFI and BE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$30.04B

BE:

$96.78B

EPS

GFI:

$5.39

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

GFI:

6.23

BE:

13.69K

Коэффициент P/S

GFI:

2.15

BE:

33.71

Коэффициент P/B

GFI:

3.56

BE:

105.02

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR

Доходность на риск

GFI vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
10.64

-9.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.88

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

25.65

-24.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

78.52

-75.94

GFI vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 10.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и BE

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-92.54%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.66%

-45.94%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.66%

-53.42%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-75.87%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.80%

-12.48%

-31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-51.68%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

14.99%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и BE

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 20.29%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

37.88%

-17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

77.61%

-29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.34%

110.92%

-49.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.73%

86.93%

-34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

96.00%

-41.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и BE

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.48%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.29B
751.05M
(GFI) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.7%
30.0%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and BE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (37.88%) compared to GFI (20.29%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор