PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

GFGF и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий GFGF и VOTE

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

GFGF vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.00

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.52

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.57

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.30

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между GFGF и VOTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и VOTE

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и VOTE

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-25.71%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.07%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.68%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.34%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.59%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и VOTE

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.74%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.50%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.30%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.30%

+2.02%