PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

GFGF и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и SPXM

2026 (YTD)2025
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%7.52%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий GFGF и SPXM

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

GFGF vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.83

-1.52

Корреляция

Корреляция между GFGF и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и SPXM

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и SPXM

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-5.08%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-0.75%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-0.80%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

9.38%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

9.38%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

9.38%

+9.95%