Сравнение GFGF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GFGF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GFGF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFGF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFGF и SPMO
GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GFGF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GFGF
SPMO
Сравнение GFGF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.60 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.96 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.90 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GFGF и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и SPMO
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и SPMO
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFGF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -30.95% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -12.70% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -7.31% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.66% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.60% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и SPMO
Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFGF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.22% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.80% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.77% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.08% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.09% | -0.77% |