PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%2.45%

Correlation

The correlation between GFGF and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between GFGF and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и ITOT

Секторы
GFGF
ITOT

Технологии

32.7%
33.8%

Финансовые услуги

31.2%
12.1%

Здравоохранение

13.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Промышленность

2.5%
9.5%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

GFGF
32.7%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
ITOT
4.7%

Промышленность

GFGF
2.5%
ITOT
9.5%

Недвижимость

GFGF
2.0%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

GFGF

-

ITOT
2.1%

Энергетика

GFGF

-

ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

GFGF

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

GFGF vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.32

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.17

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.17

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

14.57

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.32

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GFGF и ITOT

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-55.20%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.90%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.44%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.73%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.97%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.94%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и ITOT

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.13%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.20%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.36%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.26%

+0.82%

Сравнение комиссий GFGF и ITOT

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и ITOT

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.09% vs 17.01% for GFGF. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.09% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор