PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFGF с GURU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFGF и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и GURU


2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью -4.73%.


GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
10 лет*

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guru Favorite Stocks ETF

Global X Guru Index ETF

Сравнение комиссий GFGF и GURU

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.


Доходность на риск

GFGF vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFGFGURUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.10

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.64

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.64

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

6.33

-5.34

GFGF vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GURU равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFGFGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между GFGF и GURU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и GURU

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности GURU в 0.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и GURU

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и GURU.


Загрузка...

Показатели просадок


GFGFGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-38.50%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.33%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-7.19%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.75%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и GURU

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFGFGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.75%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.71%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

20.27%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.27%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.08%

-0.76%