Сравнение GFGF с GURU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Global X Guru Index ETF (GURU).
GFGF и GURU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFGF и GURU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFGF и GURU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью -4.73%.
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFGF и GURU
GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.
Доходность на риск
GFGF vs. GURU — Ранг доходности на риск
GFGF
GURU
Сравнение GFGF c GURU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | GURU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.10 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.64 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.64 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.33 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.10 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GFGF и GURU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и GURU
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности GURU в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и GURU
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и GURU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFGF | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -38.50% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -13.33% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -7.19% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.75% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.45% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и GURU
Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFGF | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.75% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.71% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 20.27% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.08% | -0.76% |