PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и CVSE

2026 (YTD)202520242023
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%14.20%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between GFGF and CVSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GFGF and CVSE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GFGF и CVSE

Секторы
GFGF
CVSE

Технологии

32.7%
39.5%

Финансовые услуги

31.2%
16.3%

Здравоохранение

13.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.7%

Промышленность

2.5%
11.3%

Недвижимость

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

GFGF
32.7%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
CVSE
1.7%

Промышленность

GFGF
2.5%
CVSE
11.3%

Недвижимость

GFGF
2.0%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

GFGF

-

CVSE
2.7%

Энергетика

GFGF

-

CVSE

-

Коммунальные услуги

GFGF

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

GFGF vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.90

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.66

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

5.71

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GFGF и CVSE

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-20.29%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-3.08%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-20.29%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.69%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.42%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и CVSE

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.00%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

0.00%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

6.49%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

13.87%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

13.87%

+5.21%

Сравнение комиссий GFGF и CVSE

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и CVSE

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and CVSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFGF has higher volatility (2.59%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, GFGF leads with 17.01% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 17.01% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and Calvert. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор