PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 16.16%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

GFGF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-2.58%
1 год
6.98%
3 года*
16.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-1.91%13.11%26.12%24.03%-20.32%1.03%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%1.30%

Correlation

The correlation between GFGF and BBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between GFGF and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и BBUS

Секторы
GFGF
BBUS

Технологии

36.0%
38.1%

Финансовые услуги

30.1%
11.2%

Здравоохранение

14.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Промышленность

2.4%
7.4%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

GFGF
36.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

GFGF
30.1%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

GFGF
14.1%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

GFGF
10.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.6%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
BBUS
4.4%

Промышленность

GFGF
2.4%
BBUS
7.4%

Недвижимость

GFGF
2.0%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

GFGF

-

BBUS
1.2%

Энергетика

GFGF

-

BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

GFGF

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

GFGF vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGFBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.73

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.37

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.35

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

10.33

-8.76

GFGF vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFGF и BBUS

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-35.35%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.21%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.01%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.37%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.43%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.09%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и BBUS

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 4.01%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.89%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.87%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.53%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.13%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.59%

-0.55%

Сравнение комиссий GFGF и BBUS

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и BBUS

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.22%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to GFGF (4.01%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 16.16% for GFGF. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.22% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор