Сравнение GFF с VST
GFF (Griffon Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GFF operates in Tools & Accessories (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GFF returned 35.01%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFF и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
GFF
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 13.38%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 35.01%
- 10 лет*
- 22.94%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFF и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 27.90% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between GFF and VST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between GFF and VST shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFF:
$0.76
VST:
$8.60
GFF:
124.05
VST:
17.20
GFF:
1.61
VST:
0.39
GFF:
1.84
VST:
2.19
GFF:
$2.35B
VST:
$17.20B
GFF:
$1.00B
VST:
$1.12B
GFF:
$245.38M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. VST — Ранг доходности на риск
GFF
VST
Сравнение GFF c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.38 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.70 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFF и VST
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -53.32% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -38.01% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -48.80% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -48.80% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -31.89% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.47% | -13.72% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 20.73% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и VST
Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 12.72%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 15.14% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 37.96% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 48.75% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 47.97% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.37% | 42.22% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и VST
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.90% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и VST
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and VST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to GFF (12.72%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs VST's -53.32%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор