PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GFEB и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%5.92%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GFEB и IVVM

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GFEB vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.89

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между GFEB и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и IVVM

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GFEB и IVVM

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-11.62%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.29%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.72%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.96%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.76%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.04%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.91%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

9.82%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

9.82%

-2.14%