Сравнение GFEB с FDND
GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GFEB is a Options Trading fund tracking the NONE, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. GFEB is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, GFEB returned 15.17% vs 7.37% for FDND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFEB charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GFEB и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFEB показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 2.42%.
GFEB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFEB и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 5.83% | 11.19% | 8.70% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.42% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GFEB and FDND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between GFEB and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFEB vs. FDND — Ранг доходности на риск
GFEB
FDND
Сравнение GFEB c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFEB | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.36 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 0.88 | +17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFEB | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.40 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.60 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GFEB и FDND
Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFEB | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -24.12% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -20.49% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.24% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -5.67% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 8.39% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFEB и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 0.91%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFEB | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 5.29% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 14.07% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 18.28% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 21.40% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 21.40% | -13.83% |
Сравнение комиссий GFEB и FDND
GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFEB и FDND
GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.98% | 8.11% | 5.51% |
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFEB and FDND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.29%) compared to GFEB (0.91%). In terms of maximum drawdown, GFEB dropped -9.63% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GFEB leads with 15.17% vs 7.37% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GFEB has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFEB has performed better with a 15.17% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.
FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for GFEB.
GFEB is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GFEB and 0.75% for FDND.
GFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFEB и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор