PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GFEB и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFEB и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий GFEB и DDEC

И GFEB, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GFEB vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.44

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.53

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между GFEB и DDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и DDEC

Ни GFEB, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и DDEC

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-10.22%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-5.46%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.53%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.92%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.15%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.55%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.63%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.99%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.92%

+0.76%