PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Feb...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

GFEB — это пассивный ETF от FT Vest, отслеживающий инвестиционный результат NONE. GFEB запущен 16 февр. 2023 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

ISIN

US33740U7375

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

16 февр. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NONE

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) показал доход в 1.55% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев.

GFEB

С начала года

1.55%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

1.60%

1 год

9.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GFEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%-0.03%-2.83%-0.35%3.52%1.55%
20241.07%1.47%1.65%-1.70%2.74%1.87%0.75%1.35%0.94%0.12%2.10%0.05%13.06%
2023-0.34%2.21%1.04%0.54%3.79%1.22%-0.08%-2.33%-1.54%6.30%2.45%13.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GFEB составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GFEB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.63%24 февр. 2025 г.328 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.59
-5.13%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-3.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-2.65%7 мар. 2023 г.410 мар. 2023 г.1430 мар. 2023 г.18
-2.56%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...