График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) показал доход в -1.06% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFEB закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 0.61% | -2.54% | -1.06% | |||||||||
| 2025 | 1.34% | -0.03% | -2.83% | -0.35% | 3.52% | 2.80% | 1.16% | 1.26% | 1.58% | 0.71% | 0.67% | 0.97% | 11.19% |
| 2024 | 1.07% | 1.47% | 1.65% | -1.70% | 2.74% | 1.87% | 0.75% | 1.35% | 0.94% | 0.12% | 2.10% | 0.05% | 13.06% |
| 2023 | -0.34% | 2.21% | 1.05% | 0.54% | 3.79% | 1.22% | -0.08% | -2.33% | -1.54% | 6.30% | 2.45% | 13.76% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February: годовая альфа составляет 3.36%, бета — 0.48, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 22.02.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.69%) было выше, чем в снижении (35.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 50.69%
- Участие в снижении
- 35.13%
Комиссия
Комиссия GFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFEB имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 6.61 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GFEB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.63% | 24 февр. 2025 г. | 32 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 59 |
| -5.13% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -4.46% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.95% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -2.65% | 7 мар. 2023 г. | 4 | 10 мар. 2023 г. | 14 | 30 мар. 2023 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...