- ISIN
- US33740U7375
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 февр. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $384M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции GFEB — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) показал доход в 5.83% с начала года и 15.17% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFEB закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 0.61% | -2.54% | 5.07% | 1.86% | -0.07% | 5.83% | ||||||
| 2025 | 1.34% | -0.03% | -2.83% | -0.35% | 3.52% | 2.80% | 1.16% | 1.26% | 1.58% | 0.71% | 0.67% | 0.97% | 11.19% |
| 2024 | 1.07% | 1.47% | 1.65% | -1.70% | 2.74% | 1.87% | 0.75% | 1.35% | 0.94% | 0.12% | 2.10% | 0.05% | 13.06% |
| 2023 | -0.34% | 2.21% | 1.05% | 0.54% | 3.79% | 1.22% | -0.08% | -2.33% | -1.54% | 6.30% | 2.45% | 13.76% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.48, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.64%) than losses (34.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 48.64%
- Участие в снижении
- 34.79%
Комиссия
Комиссия GFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFEB имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 13.52 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.63%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 8d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.13%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.95%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.65%март 2023 г. | 3d | 20d | 23dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| GFEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -56.78% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.10% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.63% | -18.90% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFEB
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFEB