PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

GFEB и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и GMAR

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%14.19%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.70%
1 год
11.56%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с AJANGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с APRDGFEB с RDVI
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий GFEB и GMAR

И GFEB, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GFEB vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.10

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.87

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между GFEB и GMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и GMAR

Ни GFEB, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и GMAR

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-9.11%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-4.50%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.57%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.22%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.87%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.50%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.95%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.95%

+0.73%