PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GFEB и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFEB и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%25.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GFEB и BUFQ

GFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

GFEB vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.07

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.76

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между GFEB и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и BUFQ

Ни GFEB, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и BUFQ

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-15.74%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.83%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.37%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.41%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.28%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.78%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

13.87%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

13.56%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

13.56%

-5.88%