PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GFEB и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и PBJA

2026 (YTD)20252024
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.19%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRDGFEB с RDVI
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий GFEB и PBJA

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GFEB vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.88

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.53

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между GFEB и PBJA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и PBJA

Ни GFEB, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и PBJA

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-8.50%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.16%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.89%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.58%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.54%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.74%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.31%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.53%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.53%

+1.15%