PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GFEB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%12.96%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GFEB и CAOS

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GFEB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.63

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.90

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.85

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

1.40

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.63

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между GFEB и CAOS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и CAOS

Ни GFEB, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и CAOS

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-3.60%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.60%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.93%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.90%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.18%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.74%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.31%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

4.68%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

4.37%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

4.37%

+3.31%