PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GEV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEV и VOO

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		37.09%99.02%150.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GEV

1 день
2.51%
1 месяц
1.60%
С начала года
37.09%
6 месяцев
47.88%
1 год
184.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GEV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

1.01

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.53

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

1.55

+9.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.07

7.31

+19.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.01

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

0.83

+2.21

Корреляция

Корреляция между GEV и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VOO

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.20%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GEV и VOO

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-33.99%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-11.98%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.55%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.72%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

2.55%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VOO

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

5.34%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

9.47%

+27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.22%

18.11%

+33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

16.82%

+36.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.16%

17.99%

+35.17%