PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEV с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с MGK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past year, GEV returned 88.32% vs 16.32% for MGK. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 65.43%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.38%.

GEV

1 день
2.02%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
58.52%
С начала года
65.43%
1 год
88.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
163.70%

MGK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
6.54%
С начала года
5.38%
1 год
16.32%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.40%
10 лет*
18.35%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и MGK

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		65.43%99.02%186.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.38%20.67%20.13%

Correlation

The correlation between GEV and MGK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.50

The correlation between GEV and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GEV vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.92

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.35

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.97

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

3.13

+7.05

GEV vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и MGK

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-48.43%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-16.85%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.59%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.57%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.22%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и MGK

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

6.05%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

14.38%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

17.82%

+34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.00%

22.88%

+31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.00%

21.98%

+32.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и MGK

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MGK в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GEV and MGK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (18.23%) compared to MGK (6.05%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs MGK's -48.43%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор