PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past year, GEV returned 97.78% vs 35.71% for CMDY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 47.59%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

GEV

1 день
0.41%
1 месяц
-12.04%
С начала года
47.59%
6 месяцев
53.33%
1 год
97.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и CMDY

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		47.59%99.02%150.80%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%4.57%

Correlation

The correlation between GEV and CMDY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.07

The correlation between GEV and CMDY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

GEV vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.23

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.83

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.64

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.86

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.55

+2.30

Просадки

Сравнение просадок GEV и CMDY

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-31.19%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-7.73%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-4.95%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-13.14%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.58%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и CMDY

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

5.11%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

14.25%

+22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.55%

16.10%

+32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.80%

15.80%

+37.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.80%

14.63%

+38.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и CMDY

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEV and CMDY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (12.34%) compared to CMDY (5.11%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CMDY's -31.19%.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор