PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past year, GEV returned 93.31% vs -24.57% for ADP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GEV и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.

GEV

1 день
3.74%
1 месяц
-11.47%
С начала года
44.12%
6 месяцев
40.23%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и ADP

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		44.12%99.02%186.24%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%21.37%

Correlation

The correlation between GEV and ADP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between GEV and ADP has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$255.86B

ADP:

$91.00B

EPS

GEV:

$34.12

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

GEV:

27.57

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

GEV:

6.56

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

GEV:

18.38

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

GEV vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.02

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.41

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.65

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

-1.21

+12.48

GEV vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и ADP

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-59.51%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-38.16%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-28.50%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.59%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

20.40%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и ADP

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

9.18%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

20.54%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

24.29%

+24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.62%

22.07%

+31.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

24.49%

+29.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и ADP

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
5.94B
(GEV) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
48.3%
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and ADP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (13.17%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs ADP's -59.51%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор