Сравнение GEQYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -3.68% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEQYX показывает доходность -3.68%, а VOO немного выше – -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEQYX имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции VOO немного впереди с 14.19%.
GEQYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.58%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и VOO
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GEQYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GEQYX
VOO
Сравнение GEQYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и VOO
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.60% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и VOO
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -33.99% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -24.52% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.99% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.44% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.72% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и VOO
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.36% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.46% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.11% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.81% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.98% | +0.14% |