Сравнение GEQYX с JFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и JFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и JFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у JFFSX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции JFFSX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.57% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и JFFSX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JFFSX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GEQYX vs. JFFSX — Ранг доходности на риск
GEQYX
JFFSX
Сравнение GEQYX c JFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | JFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.47 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и JFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и JFFSX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JFFSX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и JFFSX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки JFFSX в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и JFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -33.20% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.11% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.78% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.20% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.62% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -4.51% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.47% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и JFFSX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.78% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.97% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.73% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.78% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.79% | +2.33% |