Сравнение GEQYX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. PRILX управляется Parnassus.
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и PRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.50% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и PRILX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.
Доходность на риск
GEQYX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
GEQYX
PRILX
Сравнение GEQYX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.50 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.86 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и PRILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и PRILX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PRILX в 20.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и PRILX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и PRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -42.00% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.61% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -26.18% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -30.02% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.27% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -4.68% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.13% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и PRILX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.07% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.94% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.84% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.22% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.21% | +0.91% |