PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		-4.38%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.24% соответственно.

GEQYX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.11%
1 год
16.54%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.50%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPYGEQYX с FSPSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GEQYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.61

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между GEQYX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и ^GSPC

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-56.78%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.14%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-25.43%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.92%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.78%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-10.75%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и ^GSPC

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.33% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.55%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.33%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.90%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.05%

+0.07%