PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQYX с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

GEQYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.17%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.00%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQYX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		10.64%14.35%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between GEQYX and ^GSPC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPYGEQYX с FSPSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GEQYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.91

-1.56

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и ^GSPC

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-9.10%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.97%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-1.13%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.19%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.19%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

12.19%

+5.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GEQYX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQYX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор